파생상품 용어 총정리 (上)
파생상품은 주식과 채권, 곡물과 같은 기초자산의 가치 변동을 바탕으로 파생된 금융상품을 말합니다. 주가, 금리, 환율 등 시세변동에 따른 손실 위험을 줄이기 위해 사용되며, 가장 대표적인 파생상품으로는 선물, 옵션, 스왑, 선도거래 등이 있습니다.
파생상품시장은 레버리지 기능이 있어 투기 위험성이 높은 곳으로, 상품의 종류도 많고 거래 방법과 사용되는 용어 또한 어려운 게 많아 초기 시장 진입이 일반 주식시장보다 훨씬 어려운 곳입니다. 이번 포스팅에서는 현재 파생상품시장에서 두루 사용되고 있는 용어들을 모아 정리해보았습니다. 어떤 투자를 하든 시장에 참여하기 전에 기본 용어에 대한 이해부터 시작하는 게 우선순위가 아닐까 싶습니다. 지금부터 알아보겠습니다.
목차
ㄱ
▶ 금리옵션거래
: 금리옵션거래란 미 재무성 펀드(T-bond), 유로달러 예금 등, 금리 상품을 대상으로 하는 옵션거래를 말한다. 주가지수옵션 등과 같이 현/선물옵션이 있으며 T-bond, T-note의 현물옵션은 AMEX, CBOE시장에서 선물옵션은 CBT시장에서, 유로달러 예금의 선물옵션은 CME, LIFFE 시장에서 거래되고 있다.
▶ 금리선물옵션 (options on interest rate futures)
: 금리의 급변동으로 초래되는 금융자산의 가치 변동 위험을 회피하거나 추가 이익의 실현을 위해서 이용되는 선택 권부 금융선물거래를 말한다.
▶ 가격지수
: 일정한 기준시점의 채권 가격과 비교시점의 채권 가격을 지수화해 등락을 나타내는 것. 채권은 발행기관, 발행조건, 잔존만기 등이 제각각이므로 가격지수를 통해 전반적인 채권 가격의 변동상황과 투자수익 등을 간편하게 이해할 수 있다. 유사한 채권끼리 분류해 지수를 산출하는 것이 일반적이다.
▶ 가격결정일 (pricing day)
: 채권을 발행할 때 발행 가격과 발행이율 등 조건을 최종적으로 결정하는 날을 말한다. 채권 발행은 이를 위한 계약 체결 직전에 시장여건과 발행자의 신용도 등 고려해 발행조건을 확정하게 되며 채권의 발행 가격은 간사회사가 시장 상황을 고려해 인수단과 협의를 거친 후 발행조건을 결정하고 발행자가 이 조건을 수락함으로써 확정되게 된다.
▶ 가격고시 (quotation)
: 외환시장에서 외국환은행이 각종 외환에 대해 게시하는 외환시세, 무역에 있어서 거래의 기초가 되는 제시 가격 등을 말하며 가격산정 또는 그에 따른 산정 가격을 뜻한다.
▶ 가격 변동 준비금 (reserve for fluctuation)
: 채권값의 등락에 따라 투자신탁 수익금이 달라지는 것에 대비해 해당 금융기관이 이익이 많이 났을 때 일정 비율의 금액을 적립하는 것을 말한다. 결산 때 원금손실이 발생했거나 이익이 평균 수준에 미달되는 경우 원금을 보전하고 이익을 보충함으로써 매 결산기마다 이익분배율의 평준화를 꾀하기 위한 것이다.
▶ 가격 역지정 주문 (stop limit order)
: 이미 보유하고 있는 포지션의 손실제한(Stop Loss)이 주목적이며, 신규로 포지션을 취할 때도 제한적으로 이용된다. 이 주문은 고객이 특정한 주문 가격을 주문 내용에 지정하게 되는데, Stop Order로 매입주문을 낼 때에는 지정 가격을 시장 가격보다 높게 표시해야 하며, 반대로 매도주문을 낼 때에는 지정 가격을 시장 가격보다 낮게 표시해야 한다. 이러한 주문 내용을 전달받은 중개인은 현재 시장에서 형성되는 가격이 지정한 가격 이상(매입주문 시) 또는 이하(매도주문 시)에서 한번 이상 거래되거나 매도 또는 매입 호가가 제시되었을 때 통상 주문을 집행할 수 있으며, 일단 거래가 시작되면 Stop Order는 시장가 주문으로 전환되기 때문에 중개인은 고개의 지정 가격을 무시하고 시장가주문의 경우에 따라 처리하게 된다.
▶ 가변 예치 의무제도 (variable deposit requirement)
: 국내 거주자가 외국으로부터 외화 자산을 차입하는 경우 중앙은행에 일정 기간 동안 해당 자산의 일부를 예치하도록 하는 제도. 예치규모와 기간은 정책 당국이 결정한다.
▶ 기준율 (basic rate)
: 한 나라의 환율을 결정하는 틀을 의미한다. 자국 통화와 각 국 통화간의 환율을 결정할 때, 그 기준으로 삼기 위해 먼저 결정되는 특정국 통화와의 환율을 말한다.
▶ 경기종합지수 (CI : composite index)
: 경기변동의 국면, 전환점과 진폭, 속도를 측정할 수 있도록 고안된 경기지표의 일종, 국민경제의 각 부문을 대표하고 경기대응성이 양호한 경제지표들을 선정한 후 이를 가공, 종합해 작성된다.
▶ 경기동향지수 (DI : diffusion index)
: 경기변동의 방향만을 파악하는 것으로 경기변동의 진폭이나 속도는 측정하지 않는다. 경기 확산지수라고도 하며 경기의 국면 및 전환점을 판단할 때 사용된다. 경기동향지수가 50을 넘으면 경기는 확장국면에, 50 미만이면 수축국면에 있음을 나타내며 50이면 전환점에 있는 것으로 본다.
▶ 결제월 (contract month, delivery month)
: 선물거래에 있어 매매계약을 이행하는 월을 말한다. 현재 결제월은 3월 6월 9월 12월 등 3개월 단위로 설정돼 있으며 각 결제월 물은 최종 거래일이 경과하면 자동적으로 상장이 폐지된다.
▶ 결제통화, 준비통화 (settlement currency, reserve currency)
: 민간이 보유하고 있으면서 국제거래의 대가로 지불하는 통화를 결제통화(settlement currency), 중앙은행 등 통화당국이 보유하고 있는 국제통화를 준비통화(reserve currency)라고 한다.
▶ 교차 헤지 (cross hedge)
: 헤지수단이 제한된 상황에서 헤지 대상 자산과 가장 밀접한 관련을 갖는 대체 자산을 선택해 헤지 하는 것이다.
▶ 개시증거금 (initial or original margin)
: 선물거래를 할 때 요구되는 증거금. 일반적으로 하루 최대한의 가격 변동폭을 커버할 수 있는 정도의 금액이 요구된다. 선물거래는 현물거래에 비해 리스크가 커 폭등이나 폭락으로 인한 결제불이행을 방지하기 위해 개시증거금이 필요하다.
▶ 긴급 증거금 (margin call)
: 선물거래를 할 때 결제불이행 가능성을 방지하기 위해 일정 수준까지 추가 납부해야 하는 증거금. 이 긴급 증거금을 납부하도록 요구하는 것을 마진 콜이라고 한다.
▶ 금리스왑 (interest rate swap)
: 금리스왑은 금융시장에서 차입자의 부채에 대한 금리 위험의 헷징이나 차입비용의 절감을 위해서 두 차입자가 각자의 차입조건을 교환하는 계약이다. 일반적으로 변동(고정) 금리 부채를 고정(변동) 금리 부채로 전환하는 형식을 취한다. 이때 이용되는 채권을 금리스왑 채권이라고 한다.
▶ 공동 변동환율제 (joint floating system)
: 특정 지역 내의 국가들이 상호 무역 및 자본거래의 안정을 위해 역내에서는 공정환율제도를, 역외 국가에 대해서는 공동으로 변동환율제도를 채택하는 제도를 말한다.
▶ 관리변동환율제도 (managed floating exchange rate system)
: 고정환율제도와 변동환율제도의 중간 형태로 외환당국이 적정하다고 판단하는 수준에서 환율을 안정시키기 위해 중앙은행이 외환시장에 직접 개입해 환율을 조정하는 것을 말한다.
ㄴ
▶ 나스닥지수
: 나스닥시장의 주가지수를 말한다. 1971년 2월 5일을 기준시점(=100)으로 해 시가총액에 따라 가중치를 부여해 산출하고 있다.
▶ 내재변동성 (intrinsci volatility Black-Scholes)
: 모형 등 옵션 가격결정 모형에 옵션의 시장 가격을 대입하여 산출한, 기초자산 가격의 변동성을 말한다. 과거의 역사적 변동성과 구별된다.
▶ 니케이 평균 주가지수 (Nikkel Stock Average Index)
: 일본 경제신문사가 1975년 5월부터 산정, 발표하고 있는 일본 증시의 가격 가중평균 주가지수로 기준시점은 1949년 5월 16일이다. 동경 증권거래소에 상장돼 있는 제1부 종목 중 유동성이 높은 225개 종목을 대상으로 산정된다.
ㄷ
▶ 등가격 (at-the-money)
: 옵션에서 본질적 가치가 (0)인 경우를 말하며 옵션 행사 가격과 현재의 해당 기초자산의 가격이 같은 상태다.
▶ 등가격 옵션 (at-the money option)
: 대상 자산의 시장 가격이 옵션의 권리행사 가격과 동일한 상태에 있는 옵션을 말한다.
▶ 대각 스프레드 (diagonal spread)
: 옵션 거래기법 중의 하나로 수직 스프레드(vertical spread)와 수평 스프레드(horizontal spread)를 합성한 것이다. 대각 스프레드는 만기가 상대적으로 길면서 권리행사 가격이 낮은 옵션을 매수하고 만기가 짧고 권리행사 가격이 높은 옵션을 매도하는 전략으로 이는 기초 자산의 가격이 상승할 가능성이 높을 때 주로 이용한다.
▶ 듀레이션 (duration)
: 채권투자 시 각 시점에 있어 현가로 환산된 현금흐름의 총 현금흐름에 대한 비율을 가중치로 사용해 채권의 현금흐름 시점에 곱해 산출한 '현가로 환산된 가중평균 만기'를 말한다.
▶ 대고객 환율 (exchage quotation)
: 시장환율은 우선 은행 간 환율(inter-bank rate)과 대 고객 환율로 구분할 수 있는 데 은행 간 환율은 외국환은행 상호 간의 거래에 있어 형성되는 환율을, 대 고객 환율은 외국환은행의 대 고객 거래에 적용되는 환율을 말한다. 은행 간 환율은 도매가격이고 대 고객 환율은 소매가격인 셈이다. 두 환율의 가장 큰 차이점은 대 고객 환율이 외국환은행의 대 고객 거래의 표준 가격으로서 하루 동안 불변인데 비해 은행 간 환율은 하루 중에도 외국환시장에 있어서의 수요와 공급에 따라 수시로 변하는 점이다.
ㄹ
▶ 로칼 (local)
: 선물거래소의 회원으로서 자기 자금으로 직접 거래에 참가하는 전문 투자자. 스캘퍼(scalper) 또는 플로어 트레이더(floor trader)라고도 한다. 이들은 극히 단기간의 가격 변화를 노리고 투자함으로써 금융선물시장이 원활하게 운영될 수 있도록 유동성을 제공하는 역할을 하고 있다.
▶ 룩백 옵션 (look back option)
: 만기 때 보유자에게 가장 유리한 가격을 행사 가격으로 선택할 수 있는 권리가 부여된 옵션을 말한다. 콜 옵션의 경우 보유자는 만기일 이전에 실현된 기초자산의 가격 중 가장 낮은 가격으로 매입할 수 있고 풋 옵션의 경우에는 가장 높은 가격으로 매도할 수 있다.
▶ 로 (rho)
: 금리 변화에 대한 옵션 가격 변화율을 말한다.
▶ 롤오버 (roll over)
: 채권이나 계약 등에 있어 당사자간의 합의에 의해 만기를 연장하는 것 또는 선물계약에 있어 포지션을 청산하지 않고 다음 만기일로 이월하는 것을 말한다.
ㅁ
▶ 명목금리
: 명목금리는 물가상승률을 감안하지 않고 표시된 금리로 물가상승률을 차감해 산정되는 실질금리에 상대되는 개념이다. 경우에 따라 복리로 계산되지 않은 단리 개념의 금리를 말하기도 한다.
▶ 미 달러화 페그제도
: 자국 통화의 미 달러화에 대한 환율을 고정시켜 둔 채 기타 통화에 대한 환율을 미 달러화대 기타 통화의 환율 변동에 따라 자동적 결정되게 하는 방식을 말한다. 미 달러화 페그제도를 채택하면 환율 변동에 대한 불확실성이 제거됨으로써 대외교역 및 자본유출입의 원활화를 도모하는 데 유리한 반면 미 달러화의 가치 변동에 따라 자국 통화의 가치가 수동적으로 변동하게 됨으로써 당해 통화의 가치가 적절히 반영되지 못하는 문제점을 가진다.
▶ 미국형 옵션 (American option)
: 유럽형 옵션에 상대되는 개념으로 옵션 만기 이전 언제라도 옵션 보유자의 선호에 따라 권리를 행사할 수 있는 상품이다. 만기 이전 언제든지 행사될 수 있다는 점에서 옵션 가격이 유럽형 옵션에 비해 높게 형성되고 있다. 미국에서 거래되고 있는 옵션의 대부분이 미국형 옵션이다.
▶ 마진 콜 (margin call)
: 선물거래를 할 때 증권회사에 맡겨놓은 증거금이 선물 가격 하락 등으로 일정한 요구비율에 미달할 경우 이 비율까지 자금을 추가로 예치하도록 하는 것을 말한다. 최초 계약 시 개시증거금 예치를 요구하는 것도 마진콜에 해당한다.
▶ 미결제약정 (open interest)
: 선물이나 옵션 등에 있어서 특정 결제 월을 만기로 하는 계약이 만기 이전의 기간 동안 반대매매가 되지 않고 잔존해 있는 기 약정 수량을 말한다.
▶ 미청산 계약 (open ineterest)
: 거래된 선물계약이 어느 특정일 현재 청산이 이뤄지지 않고 향후 인도나 인수를 해야 하는 포지션의 상태로 남아 있는 계약수를 말한다.
▶ 무위험 이자율, 무위험 수익률 (risk free rate, risk-free rate of return)
: 화폐의 시간적 가치를 고려한 것으로 투자에 있어서 위험이 전혀 내포되지 않은 순수한 투자의 기대수익률을 말하는 것. 무위험수익률 또는 순수 이자율(pure interest rate)이라고도 한다. 정기예금, 국채, 보증사채 등의 이자율이 무위험 이자율에 해당된다고 볼 수 있다. 무위험 이자율은 국내외의 전반적인 경제변동과 국가의 금융정책 등에 의해 변화하는 특성이 있다.
▶ 무위험자산 (risk-free assets, unrisky assets)
: 이론상 미래의 현금흐름이 변동할 위험이 전혀 없는 잣나을 의미하지만 실제로 위험이 전혀 없는 자산은 없다. 따라서 이론의 전개를 목적으로 정부가 발행한 국공채나 정부가 지급 보증한 채권을 대용해 사용한다.
ㅂ
▶ 백워데이션 (backwardation)
: 역조 시장(Inverted or Abnormal Market)에서 형성된 현물 가격과 선물 가격과의 차이를 말함. 그러나 현물 가격이 선물 가격보다 높은 백워데이션 현상은 공급물량의 부족 사태가 해결되면 수요와 공급이 다시 균형 상태를 찾게 되어 곧 베이시스(basis) 상태로 복귀한다.
▶ 베이시스 (basis)
: 정상 시장에서 형성된 현물 가격과 선물 가격의 차이다. 베이시스는 선물시장을 이용하는 사람들 가운데 가격 변동의 위험을 전가하려는 헷저(hedger)와 가격의 비정상적인 형성을 포착하여 순간적인 매매차익을 노리는 차익거래자(arbitrageor)에게는 아주 중요한 투자판단 기준이다. 정상적인 시장에서의 베이시스의 움직임을 콘탱고(contango) 시장이라 하며 그 반대의 경우를 백워데이션(Backwardation)이라 한다. 베이시스는 동종의 상품에 대한 근월 물 또는 원월 물간의 가격차이를 나타내기도 한다. 이는 일반적으로 스프레드라고 한다.
▶ 베이시스 포인트 (basis point)
: 국제금융시장에서 금리 또는 수익률을 나타내는 데 사용되는 기본단위. 1%의 1 즉 백분의 1을 의미한다. 만약 액면이자율이 2%인 사채가 가격 하락으로 실질 수익률이 2.5%가 되었을 때 실질 수익률이 액면이자율보다 50 베이시스 포인트 높다고 한다.
▶ 박스 스프레드 (box spread)
: 주로 증거금 유지를 위하여 구성되는 4개의 옵션 포지션의 결합으로 이뤄진다. 약세시장에서 유리한 스프레드 포지션과 강세시장에서 구성되는 강세 스프레드를 합성하여 이뤄진다. 주어진 풋 옵션의 발행에 대하여 같은 행사 가격을 가진 옵션을 매입하여 한 쌍을 이루고, 또 다른 주어진 콜 옵션의 발행에 대해 다른 짝의 행사 가격과는 다르지만 주어진 콜 옵션과는 동일한 행사 가격을 가진 풋 옵션을 매입하여 한 쌍을 구성, 두 쌍을 결합하면 박스 스프레드가 된다.
▶ 변동환율제도 (floating exchange rate system)
: 외환시장의 수급상황에 따라 환율이 자유롭게 변동하도록 한 환율제도. 환율 변동이 전혀 용인되지 않거나 극히 적은 범위 내에서 변동하도록 한 고정환율제도(fixed exchange rate system)와 비교된다.
▶ 변동금리 CD (floating rate CD)
: 이자율이 고정되어 있지 않고, 통상 리보(Libor)에 연동하는 양도성 정기예금을 말한다. Libor는 런던 금융시장에 위치한 일류은행 간 금리.
▶ 비차익거래 (non-arbitrage transaction)
: 선물과 현물을 연계하여 상반된 거래를 하는 차익거래와 달리 현물만을 거래대상으로 하는 프로그램 매매를 말한다. 차익거래는 선물과 현물 중 고평가 된 상품을 매도하고, 저평가된 상품을 매수해 두 상품 간의 가격차이를 수익으로 얻는데 비차익거래는 현물만을 거래한다.
▶ 방어적 풋 (protective put)
: 앞으로 시세가 하락할 것으로 예상될 경우 현물 주식 포트폴리오에 연동하는 주가지수 풋 옵션을 매수하여 시세 하락 시 손실을 최소화하고자 하는 것을 말한다.
ㅅ (上)
▶ 선물 디스카운트율
: 외환거래에서 선물환율이 현물환율을 밑돌고 있는 경우의 괴리폭. 통상적으로 연율로 표시한다. 선물 디스카운트율은 양국 통화간의 금리 차를 반영하여 결정된다.
▶ 선물 프리미엄
: 외환거래에서 선물환율이 현물환율을 상회하는 것. 또는 두 환율 간 괴리폭. 즉 프리미엄 폭을 가리키기도 한다.
▶ 선행종합지수
: 미래에 닥칠 경기 변화를 미리 예고하는 지표. 경기종합지수(composite index : CI)의 하나로 대부분 경기의 단기예측을 위해 이용하고 있다.
▶ 선물 스프레드
: 선물에서의 스프레드란 결제월이 서로 다른 종목 간의 가격차이를 의미한다. 이런 스프레드의 가격차이를 이용한 거래를 스프레드 거래라 한다. 스프레드 거래를 하려면 만기가 서로 다른 선물계약에 대해 서로 반대되는 방향으로 포지션을 설정하면 된다. 즉 하나의 결제월 종목을 매도(또는 매수)하면서 동시에 다른 결제월 종목을 매수(또는 매도)하는 방식이다.
▶ 소비자 기대지수
: 향후 6개월 뒤의 소비동향을 나타내는 지수. 6개월 뒤에 소비를 늘리겠다는 응답이 많으면 100을 넘는 반면 소비를 줄이겠다는 사람이 많으면 100보다 낮아진다. 전체 조사대상 가구수가 2,000가구이기 때문에 소비를 늘리겠다는 응답이 1,100이라면 소비자 기대지수는 110으로 나타난다.
▶ 소비자동향지수 (Consumer Survey Index)
: 앞으로의 소비지출 계획과 소비자들의 경기 전망을 통해 소비와 경기를 예측하는 지표. 소비자들에 대한 설문조사 결과가 지수로 환산된 것으로 투자와 생산 전망을 나타내는 기업 경기실사지수(BSI)와 비슷하다. 이 지수는 최저치 0이고 최고치는 200이다.
▶ 소비자물가지수 (CPI : Consumer Price Index)
: 전국 도시의 일반 소비자 가구에서 소비 목적을 위한 구입한 각종 상품과 서비스에 대해 전반적인 물가 수준 동향을 측정하는 것. 최종 소비자 구입단계에서의 물가변동을 파악하여 일반 도시가구의 평균적인 생계비 내비 소비자 구매력을 측정하기 위한 특수 목적 지수라 할 수 있다.
▶ 수직약세 스프레드 (bearish vertical spread)
: 가격이 하락하는 경우 이익을 일정하게 확보하는 전략. 기초자산의 가격이 하락할 것으로 예상되는 경우에 이용하는데 콜 또는 풋의 권리행사 가격이 높은 것을 매수하고 낮은 것을 매도하는 것을 가리킨다. 가격 하락 시에 얻을 수 있는 이익은 한정되지만 가격 상승 시에는 옵션을 매도하여 얻은 프리미엄만큼 손실을 경감시킬 수 있다.
▶ 수직강세 스프레드 (bullish vertical spread)
: 기초자산의 가격이 상승할 것으로 예상되는 경우에 이용하는 수직 스프레드로서 콜 또는 풋의 권리행사 가격이 높은 것을 발행하고 낮은 것을 매입하는 것을 가리킨다. 기초자산의 가격이 상승했을 때 얻을 수 있는 이익은 한정되지만 가격 하락 시에는 옵션을 발행하여 얻은 프리미엄만큼 손실을 줄일 수 있는 장점이 있다.
▶ 선도거래 (forward contract)
: 선물거래와 상대되는 개념. 미래 일정 시점에 현물상품을 사거나 팔기로 합의한 거래로 선물거래와 달리 상품이 표준화되지 않고 결제이행 기관이 별도로 없는 계약. 인도일, 계약금액 등 구체적인 계약조건은 당사자간의 협상에 의해 결정된다.
▶ 선물환 (future exchange, forward exchange)
: 미래 일정기일 또는 기간 내에 일정 금액, 일정 종류의 외환을 일정 환율로 인수도 할 것이 계약한 외환. 이러한 약정을 선물환 계약(forward exchange contract)이라고 한다. 계약기간은 일반적으로 6개월 이내지만 6개월 이상의 장기계약도 있다. 만기일이 되면 그 약정에 따라 매매가 이루어지는데 이것을 수도(delivery)라고 한다.
▶ 선물거래 (futures transaction)
: 선도거래와 상대적인 개념. 일정기간 후에 일정량의 특정 상품을 미리 정한 가격에 사거나 팔기로 계약하는 거래형태. 이는 매매계약의 성립과 동시에 상품의 인도와 대금 지불이 이루어지는 현물거래에 대응되는 개념. 선도거래에 비해 결제이행을 보증하는 기관이 있고 상품이 표준화된 것이 차이.
▶ 수평 스프레드 (horizontal spread)
: 동일한 기초자산, 옵션 유형, 행사 가격을 갖고 있는 상태에서 기간이 서로 다른 옵션 1 단위는 매수하고 다른 1 단위는 동시에 매도하는 옵션투자전략을 말한다. 캘린더 스프레드(calendar spread) 또는 타임 스프레드라고도 한다. 이 전략은 장·단기에 따른 옵션의 시간가치 차이를 이용한 것으로 기간이 짧은 옵션을 매도하고 기간이 긴 옵션을 매수하여 시간가치의 감소 차이에서 발생하는 이익을 얻으려는 것이다.
▶ 선물 스케일 (scale of forward exchange rate)
: 현물환율과 선물환율 간의 차이를 나타낼 때 현물환율을 기준으로 선물 예약 기간에 따라 일정한 환율의 차이를 가감하는 방법이 있는데 이때 현물과 선물의 환율 차이를 말한다. 현물 환율에 가산하는 경우를 스케일 업, 차감하는 방법을 스케일 다운이라고 한다.
이상 파생상품 시장에서 사용되는 기본 용어들 중 전반부(목차 순서상 자음 상위 부분)에 대해 알아보았습니다.
포스팅 글이 많이 길어지는 관계로 나머지 용어들은 다음 (下)편에서 정리하고자 합니다.
알찬 정보가 되었으면 좋겠네요~ ㅎㅎ
감사합니다.
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